[머니투데이 홍재문기자]원/달러 옵션 변동성이 단기물을 중심으로 상승폭을 확대했다. 증시가 관련되면서 아시아 통화 변동성이 모두 오름세를 보이고 있다.
11일 오전 원/달러 옵션시장에서 1개월물 변동성은 3.7/4.0으로 추가 상승했다.
2∼6개월물 3.6/4.0, 1년물 3.7/4.0으로 1개월물까지 단기물 볼 이외엔 큰 변동이 없다.
25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 0.1/0.3 콜오버로 반전됐다. 2개월물까지 0.0/0.2 콜오버로 돌아섰다. 3개월물부터는 풋오버다.
엔/달러 1개월물 변동성은 6.5/6.7, 리스크리버설 풋오버는 1.0/1.5로 보합이다.
국내은행의 한 옵션 팀장은 "지난주말 엔/달러 121엔선이 일시적으로 무너졌을 때 엔/달러 1개월물 볼이 7.0%까지 거래되는 등 현재는 인도네시아, 인도 통화 볼도 같이 뜨는 국면"이라면서 "증시 상황이 침체되던 FX 볼에 변화를 주고 있는 상황"이라고 말했다.
그는 "현재 스팟은 특별한 방향성이 보이지 않고 있기 때문에 볼 상승세가 주식과 밀접하게 관련있다고 볼 수 있다"고 덧붙였다.
홍재문기자 jmoon@
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