[머니투데이 홍재문기자]원/달러 옵션시장이 여전히 정체다. 향후 움직임에 대한 기대감이 없고 거래도 수반되지 않는 정체의 연속이다.
22일 오전 원/달러 옵션시장에서 1개월물 변동성은 4.05/4.35로 스프레드가 좁아졌다.
2∼3개월물 4.05/4.35, 6개월물 4.15/4.4, 1년물 4.2/4.45로 전기일물 변동성 호가가 좁아드는 정체를 나타내고 있다.
25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물 풋오버는 0.2/0.4로 확대됐다.
엔/달러 1개월물 변동성은 8.6/8.85로 하라했다. 리스크리버설 풋오버는 1.4/1.8로 약보합이다.
국내은행의 한 옵션 팀장은 "거래가 수반되지 않기 때문에 의미를 부여할 어떤 것도 없다"면서 "FOMC가 지났어도 아무런 기대감을 찾아볼 수 없는 상황이기 때문에 실망스러운 정체가 지속될 뿐"이라고 말했다.
홍재문기자 jmoon@
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