[머니투데이 유일한기자] 중국 증시가 안정감을 회복했다는 소식 등에 따라 풋옵션 프리미엄 상승세가 주춤하고 있다. 개장초 1.54까지 치솟았던 풋 177.5의 경우 11시23분 현재 1.07포인트에 거래되고 있다. 970%의 상승률이다.
다른 외가격 풋옵션도 600~800%대의 상승률로 탄력이 둔화되고 있다. 중국 증시가 안정을 회복했다는 소식이 전해지면서 시간 가치 감소(세타)를 의식하는 분위기가 형성되고 있다. 개장초 지수급락에 따라 옵션의 가속도(감마)가 강화됐지만 시간이 지나며 차익실현과 함께 시간가치의 감소가 맞물리는 양상이다. 3·1절 휴장을 앞두고 있다는 시기적인 특성도 고려되고 있다.
콜옵션은 반면 낙폭을 소폭 줄였다.
코스피의 낙폭 줄이기는 그러나 여의치 않다. 개별종목으로 개인투자자 중심의 저가매수세가 유입되고 있지만 외국인과 프로그램의 매도가 동시에 진행되고 있다.
자문사의 한 옵션 딜러는 "개장초 콜옵션을 저가에 사서 차익을 실현했다"며 "워낙 낙폭이 커서 반등시도도 제한적일 것"이라고 말했다.
한편 중국 증시는 보합권에서 등락을 반복하고 있으며 홍콩H지수는 5% 안팎 급락하고 있다.
유일한기자 onlyyou@
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