[머니투데이 홍재문기자]원/달러 옵션 변동성 시장이 여전히 침체다. 현물환이 930원선 밑으로 레벨을 낮춘 상태임에도 불구하고 리스크리버설이 풋오버로 돌아서지도 못하고 있다.
29일 오전 원/달러 옵션시장에서 1개월물 변동성은 3.3/3.6으로 약보합이다.
2개월물 3.35/3.65, 3개월물 3.4/3.7, 6개월물 3.55/3.75, 1년물 3.65/3.85로 전기일물 변동성에 별다른 변동이 없다.
25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 중립을 이어가고 있다.
엔/달러 1개월물 변동성은 6.35/6.6, 리스크리버설 풋오버는 1.0/1.4로 보합이다.
국내은행의 한 옵션 팀장은 "스팟이 928원선 밑으로 떨어지면 R/R이 풋오버로 돌겠지만 환율 추가하락에 대한 기대감은 거의 없을 것"이라면서 "설사 925∼935원의 어느 쪽이 터져도 그 쪽으로 계속 진행된다고 보기도 어렵다"고 말했다.
홍재문기자 jmoon@
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