원/달러 옵션 변동성이 약보합 정체국면을 나타내고 있다. 연말을 맞아 메이저통화 변동성 하락과 결부되고 있다.

22일 오전 원/달러 옵션시장에서 1개월 변동성은 5.05/5.45에 호가되고 있다.

2∼3개월물 5.0/5.4, 6개월물 5.2/5.5, 1년물 5.35/5.65로 단기물로만 비드가 유지되고 있을 뿐 중장기물 변동성은 약보합세다.

25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물 풋오버는 0.3/0.45로 강보합이다.

엔/달러 1개월물 변동성은 5.9/6.3로 하락했고 리스크리버설 풋오버는 0.5/0.9로 보합이다.

국내은행의 한 옵션 딜러는 "유로나 엔 볼도 하락하는 등 연말을 맞아 대부분의 통화 볼이 밀리는 상황"이라고 말했다.

홍재문기자 jmoon@
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