[머니투데이 홍재문기자]원/달러 옵션 변동성이 소폭 상승했다. 엔/달러 현물환이 급락하면서 옵션 변동성이 급등한 영향을 받고 있다.

14일 오전 원/달러 옵션시장에서 1개월물 변동성은 4.0/4.4로 상승했다.

2∼3개월물 4.0/4.4, 6개월물 4.0/4.3, 1년물 4.2/4.4로 전기일물 변동성이 소폭 상승세를 나타내고 있다.

25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물은 0.0/0.3 콜오버로 돌아섰다.

엔/달러 1개월물 변동성은 9.8/10.0, 리스크리버설 풋오버는 1.5/2.0으로 급등했다.

국내은행의 한 옵션 팀장은 "엔/달러만 크게 움직이는 상황"이라면서 "원/달러가 950원대로 안착하는지 여부와 R/R 장기물까지 콜오버로 돌아서는지를 지켜봐야 한다"고 말했다.


홍재문기자 jmoon@
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