(서울=연합뉴스) 이웅 기자 = 미국발 금융위기로 원.달러 환율이 폭등한 가운데 스왑시장의 불안이 고조되면서 채권금리가 급등했다.

17일 증권업협회에 따르면 지표물인 5년 만기 국고채 금리는 지난주 말보다 0.08%포인트 오른 연 5.36%으로 마감했다.

3년 만기 국고채 금리는 연 5.33%로 0.08% 올랐으며, 10년 만기 국고채 금리는 연 5.48%로 0.07%포인트 상승했다.

국채선물은 지난주 말보다 17틱 떨어진 107.22로 거래를 마쳤다. 외국인이 6천952계약을 순매도하며 지난주에 이어 매도 공세를 지속한 반면 투신이 3천950계약을 순매수하며 시장을 떠받쳤다.

이날 채권시장은 원.달러 환율이 12거래일 연속 급등하면서 2년2개월 만에 1천원대로 올라서자 통화스왑(CRS) 금리가 급락, 금리스왑(IRS) 금리와의 격차인 스왑베이시스가 크게 확대되는 등 스왑시장의 불안이 고조되면서 장중 금리가 급등하며 약세를 지속하다 후반애 다소 안정을 회복했다.

이날 스왑베이시스가 3년물 기준 -3.32% 포인트까지 확대, 글로벌 신용경색이 악화하면서 채권시장이 패닉 상태에 빠졌던 작년 11월 수준을 넘어섰다. 이에 따라 재정거래를 해온 외국인의 손절매 물량 부담이 지속됐다.

서철수 대우증권 연구원은 "환율이 폭등하면서 스왑베이시스가 작년 11월 수준 이상으로 확대되는 등 스왑시장 불안이 고조되고 있으며, 이로 인해 투자심리가 급랭하면서 채권금리가 크게 올랐다. 하지만 국내 자금시장의 여건이 개선된 상태여서 작년 11월과 같은 패닉 현상은 초래되지 않고 있다"고 밝혔다.

최규삼 한국투자증권 연구원도 "환율 상승과 스왑시장 불안으로 외국인의 국채선물 매물이 쏟아지면서 전반적으로 약세 분위기가 확산했다. 환율의 추가 상승 여부를 지켜봐야겠지만 국내 유동성이 안정적인 편이라 작년 11월과 비교해 충격이 크지 않다. 최근 조정폭이 크기 때문에 추가적인 금리 상승폭은 제한적일 것으로 본다"고 말했다.

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