원/달러 환율이 상승했지만 옵션 변동성 매수세는 굳건하게 유지되고 있다.

7일 오전 원/달러 옵션시장에서 1개월 변동성은 5.5/5.9로 추가상승했다.

2∼3개월물 5.5/5.9, 6개월물 5.6/5.9, 1년물 5.7/6.0으로 전기일물 변동성이 강세를 이어가고 있다.

25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물 풋오버는 0.4/0.6으로 보합이다.

엔/달러 1개월물 변동성은 7.6/7.9, 리스크리버설 풋오버는 1.21.5으로 약보합이다.

국내은행의 한 옵션 팀장은 "유로나 엔 볼이 하락하지 않고 있으며 원/달러의 경우 볼 조정시마다 매수세가 유입될 것으로 본다"면서 "이제는 현물환이 상승해도 볼이 빠지기 어려운 상황"이라고 말했다.


홍재문기자 jmoon@
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