[머니투데이 홍재문기자]원/달러 옵션 변동성이 이틀째 하락하고 있다.

13일 오전 원/달러 옵션시장에서 1개월물 변동성은 3.3/3.85로 소폭 추가 하락했다.

2∼3개월물 3.5/3.85, 6개월물 3.6/3.8, 1년물 3.65/3.85로 전기일물 변동성이 떨어졌다.

25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물 콜오버도 0.05/0.25로 낮아졌다.

엔/달러 1개월물 변동성도 6.1/6.35로 밀렸으며 리스크리버설 풋오버는 1.0/1.4로 보합이다.

국내은행의 한 옵션 팀장은 "원/달러가 최근 아시아 이머징통화에 어느정도 영향을 받고 있기 때문에 스팟이 쉽게 밀릴 것으로 보지 않는다"면서 "935원선 고점벽이 두텁다는 점을 인정하지 않을 수 없지만 리스크는 상승 쪽이 아닐까 보고 있다"고 말했다.

그는 이어 "역시 주가와 엔캐리가 관건이 될 것"이라면서 "메이저통화에 변화가 주어진다면 원/달러도 무거움을 떨칠 수 있을 것"으로 내다봤다.


홍재문기자 jmoon@
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