원/달러 현물환이 930원선 횡보세를 보이면서 옵션 변동성이 하라했다.

30일 오전 원/달러 옵션시장에서 1개월 변동성은 4.65/4.85로 떨어졌다.

2개월물 4.75/5.15, 3개월물 4.85/5.25, 6개월물 5.0/5.45, 1년물 5.35/5.75로 단기물 중심의 하락세가 전개되고 있다.

25% 델타 리스크리버설(R/R) 1개월물 풋오버는 0.1/0.3으로 약보합이다.

엔/달러 1개월물 변동성은 7.1/7.3, 리스크리버설 풋오버는 0.9/1.2로 하락했다.

국내은행의 한 옵션 팀장은 "930원선이 막혔기 때문에 변동성이 하락하고 있으나 중장기물로 매도세가 강하지는 않은 상태"라면서 "스팟이 상승하지 못하고 이 정도의 레벨이 한동안 유지된다면 또 다시 매도헤지 물량이 나올 수 있다"고 말했다.


홍재문기자 jmoon@
<저작권자 ⓒ '돈이 보이는 리얼타임 뉴스' 머니투데이>